MARKET ANALYSIS · RISK SYSTEM

BTC多周期行情分析与风控报告系统

一个基于Python命令行运行的市场分析工具，从公开行情接口获取BTC数据，组织15分钟、1小时和4小时多周期分析，输出条件式多空场景、失效条件、仓位计算、最大风险估算和Markdown报告。

项目状态 本地CLI · 36项测试通过
我的角色 个人独立项目
项目形式 Python命令行分析工具
当前公开状态 功能和代码结构已完成本地盘点，不读取交易账户，不包含真实或模拟下单功能
公开仓库整理中 CLI项目，无在线Demo 查看详情

Background

项目背景

人工进行市场分析时，容易出现周期职责混乱、临时改变判断标准、只给方向却缺少失效条件，以及忽略仓位与最大风险计算等问题。该项目将数据获取、多周期结构分析、条件式场景、风险计算和报告输出拆分为独立模块，目的是提高分析过程的一致性与可复盘性，而不是预测或保证收益。

Problems

解决的问题

01

周期职责混乱

分别组织15分钟、1小时和4小时数据，减少不同周期信号被混在一起。

02

分析缺少条件

输出带有触发条件和失效条件的多空场景，而不是只给一个方向。

03

风险计算容易遗漏

根据演示参数计算仓位、保证金及预估最大风险。

04

复盘材料分散

将分析结果整理为结构化Markdown报告，便于保存和复查。

My Role

我的职责

  • 系统需求和分析流程拆分
  • Python命令行结构设计
  • Binance公开行情数据适配
  • OKX公开备用数据源适配
  • 15分钟、1小时和4小时多周期分析
  • 市场结构、指标和场景生成模块
  • 仓位、保证金及最大风险计算
  • Markdown报告结构设计
  • Pytest测试代码
  • 文档和系统原则整理
  • 错误排查与持续迭代

AI编程工具参与代码生成、测试辅助、重构和问题排查；分析规则、模块边界、风险约束、验收标准及最终验证由本人负责。

Core Features

核心功能

01

公开行情获取

通过公开市场接口获取BTC所需K线数据，不读取用户交易账户。

02

备用数据源

主要公开行情来源异常时，可以使用备用公开数据适配器。

03

多周期分析

分别处理15分钟、1小时和4小时市场数据。

04

市场结构识别

整理趋势、关键位置、结构变化和相关技术信息。

05

条件式场景

输出带有触发条件和失效条件的看多及看空场景。

06

风险计算

根据演示本金、止损距离和风险限制计算仓位及最大风险。

07

Markdown报告

将市场状态、场景和风险信息整理为可保存的分析报告。

08

离线测试

通过固定数据和模拟响应检查分析、风险及报告模块。

Workflow

工作流程

获取公开行情
整理多周期数据
识别市场结构
生成条件式场景
计算仓位与风险
输出Markdown报告

Architecture

系统结构

数据接入层 Binance公开行情适配器、OKX公开备用数据源
分析层 15分钟、1小时和4小时数据处理、指标与市场结构
场景与风控层 条件式多空场景、失效条件、仓位和最大风险计算
报告与验证层 Markdown报告输出、CLI及Pytest离线测试

Tech Stack

技术栈

  • Python 3.11+
  • Requests
  • Pandas
  • NumPy
  • Pytest
  • REST API
  • Markdown
  • CLI
  • Risk Calculation

Principles

系统原则

01

场景必须有条件

分析结果需要说明触发条件和失效条件。

02

周期职责需要分离

不同周期承担不同分析任务，避免互相覆盖。

03

风险先于收益

先计算能够承受的损失，再评估场景是否值得关注。

04

报告先于记忆

通过结构化报告保留分析依据，减少事后主观回忆。

Verification

当前验证状态

本阶段已检查本地代码结构，并在不访问真实网络的条件下运行完整测试集。公开行情适配器仅完成代码确认，本阶段没有联网调用。

  • 本地代码结构已确认
  • 离线测试36 passed
  • 测试日期2026年7月28日
  • 公开行情适配器代码已确认，本阶段未联网调用
  • 真实账户连接不存在
  • 下单功能不存在
  • 公开代码准备整理